Симуляція ризику PM

Кожне число, описане в розділі Портфельна маржа, можна отримати для вашого акаунта, а кожну угоду можна попередньо оцінити ще до її надсилання. Симулятор не є окремою моделлю: він виконує той самий код маржі, з тією самою політикою та на тому самому знімку рушія, який перевіряє ваші ордери та запускає моніторинг ліквідацій.

У застосунку

Сторінка Portfolio margin (/risk/span) показує для PM-акаунта:

капітал, IM, MM, купівельну спроможність і буфер підтримуючої маржі
окремо ризик сканування, мінімальний поріг для опціонів і гамма-надбавку
сітку сценаріїв для кожного базового активу з P&L кожного сценарію та кожної ноги
Simulate positions: додайте гіпотетичні ноги до свого портфеля або замініть його та порівняйте поточні IM і MM із симульованими. Симуляція ніколи не розміщує ордер і не змінює стан акаунта.

Сторінка оновлюється кожні 5 секунд.

Ендпоінти

Ендпоінт	На що відповідає	Автентифікація
`GET /portfolio?wallet=`	Поточні капітал, IM, MM і позиції	Немає
`GET /risk/grid?wallet=`	Поточні ризик сканування, мінімальний поріг, надбавка та матриця сценаріїв для кожного базового активу	Немає
`POST /risk/simulate/portfolio`	IM і MM, якби ваші позиції були іншими	Немає
`POST /risk/simulate/orders`	Чи пройде ордер або пакет перевірку маржі та скільки IM він потребує	Немає
`GET /liquidation/status?wallet=`	Стан ліквідації та дефіцит	Немає

Усі вони приймають ваш гаманець менеджера як wallet; Hypercall зіставляє його з вашим PM-акаунтом. GET /risk/grid відповідає лише для PM-акаунтів.

Сітка ризику

GET /risk/grid повертає поточні вимоги акаунта та, для кожного базового активу, сценарії, за якими цей базовий актив оцінюється (його власна сітка, включно з будь-якими додатковими сценаріями), з такими даними:

scenarios[]: id, spot_shock_pct, vol_shock_pct, pnl_weight, is_tail і total_pnl базового активу в цьому сценарії
extended_risk_matrix.instruments[]: scenario_pnls для кожної ноги, узгоджені з scenarios

scanning_risk на верхньому рівні є фактично нарахованим числом: найгірший зважений збиток кожного базового активу, підсумований. worst_scenario_index матриці є діагностичним показником для сітки одного базового активу і не визначає маржу між базовими активами.

Симуляція портфеля

curl -X POST https://api.hypercall.xyz/risk/simulate/portfolio \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "wallet": "0xYourManagerWallet",
    "add_positions": true,
    "positions": [
      {"symbol": "BTC-20261231-100000-C", "quantity": "-1"},
      {"symbol": "BTC-20261231-110000-C", "quantity": "1"},
      {"symbol": "BTC-PERP", "quantity": "0.25"}
    ]
  }'

add_positions: true (за замовчуванням) додає кожну кількість зі знаком до вашої поточної позиції. false замінює ваш портфель саме цим списком.
До 50 символів, кожен указується один раз. Приймаються символи як опціонів, так і перпів.
Позиції оцінюються за поточними марками. Премія не стягується, книга заявок не використовується.

Відповідь містить current, simulated і delta. У кожному зведенні читайте:

Поле	Значення
`equity`	Капітал, як визначено на сторінці методології
`position_initial_margin`	IM на позиції: max(ризик сканування, мінімальний поріг) + надбавка
`position_maintenance_margin`	MM, 0.85 × IM позицій
`open_orders_initial_margin`	Резерв під ваші активні ордери в книзі
`total_initial_margin`	IM позицій плюс IM відкритих ордерів
`initial_margin_available`	Капітал мінус загальна IM. Від'ємне значення означає, що новий ризик буде відхилено
`maintenance_margin_available`	Капітал мінус MM. Від'ємне значення означає ліквідацію
`scanning_risk`, `option_floor`, `gamma_overlay`	Три складові
`underlyings[]`	Матриця сценаріїв для кожного базового активу, як у `GET /risk/grid`
`venue_liquidation`	Присутнє, коли ви тримаєте перпи Hyperliquid: чи витримує кожен компартмент Hyperliquid сітку (`hedge_survives`), забезпечення, яке буде втрачено, а також IM і MM з урахуванням майданчика

metadata ідентифікує знімок рушія, на якому виконувалася симуляція (l2_seq, evaluated_at_ms).

Симуляція ордерів

POST /risk/simulate/orders виконує фінансову частину допуску ордера, нічого не розміщуючи:

execution_mode: "resting" приймає рівно один ордер і нараховує маржу на нього як на ордер, що стоїть у книзі.
execution_mode: "atomic" оцінює ноги як пакет, що виконується разом, так само, як маржується комбо.
hypothetical_open_orders дозволяє додати ордери в книзі, які ви ще не розмістили; вони оцінюються перед orders.

Відповідь додає admissible і, коли воно false, rejection_reason. Блок delta показує IM, яку споживе ордер. Приклади запитів наведено в розділі Автентифікація.

Симулятор ордерів відповідає лише на питання маржі. Зіставлення, цінові діапазони, RPI, nonce, ліміти запитів і зупинки торгівлі не симулюються, а стан рушія може змінитися до того, як ви надішлете реальний ордер.

Помилки

Статус	`error`	Що це означає
`400`	`invalid_simulation`	Некоректний запит, невідомий символ або символ з минулою експірацією, дубльований символ або понад 50 елементів
`429`	`risk_simulation_saturated`	Потужність симуляцій спільна та обмежена; повторіть спробу з затримкою
`503`	`risk_inputs_unavailable`	Вхідні дані відсутні або застарілі, наприклад немає марки IV для опціону або застарілий знімок HyperCore. Реальний ордер буде відхилено з тієї ж причини

Ліміти запитів для симуляцій наведено в розділі Ліміти запитів.

У застосунку​

Ендпоінти​

Сітка ризику​

Симуляція портфеля​

Симуляція ордерів​

Помилки​

Пов'язані матеріали​